估值分析 - 利差分析

比较 C-REITs 与 10 年期国债、中证红利的收益率/分派率，以及彼此的利差走势、百分位。识别 C-REITs 的买入时机，C-REITs 相对其他大类资产的估值吸引力。

产权类REITs市值加权分派率

4.76 %

较上一交易日 -1bps

相对10Y国债利差

303 bp

较上一交易日 0bps

相对中证红利利差

68 bp

较上一交易日 +10bps

产权类REITs市值加权平均分派率利差走势

睿知数计算

相对10Y国债

303bp

近3年百分位 当前数值在所选历史窗口内的相对位置。100% = 接近历史最高，0% = 接近历史最低，50% = 历史中位。窗口（近1年/近3年）可在右上角切换。 95.9%

相对中证红利

68bp

近3年百分位 当前数值在所选历史窗口内的相对位置。100% = 接近历史最高，0% = 接近历史最低，50% = 历史中位。窗口（近1年/近3年）可在右上角切换。 100.0%

经营权类REITs市值加权平均分派率利差走势

睿知数计算

相对10Y国债

762bp

近3年百分位 当前数值在所选历史窗口内的相对位置。100% = 接近历史最高，0% = 接近历史最低，50% = 历史中位。窗口（近1年/近3年）可在右上角切换。 99.3%

相对中证红利

528bp

近3年百分位 当前数值在所选历史窗口内的相对位置。100% = 接近历史最高，0% = 接近历史最低，50% = 历史中位。窗口（近1年/近3年）可在右上角切换。 100.0%

估值分析 - 第三方估值 P/NAV 分析

比较 C-REITs 整体 P/NAV 走势、当前水平与历史百分位。识别 C-REITs 整体被低估或处于修复通道的时点。

P/NAV 分析

睿知数计算

当前P/NAV

1.071x

近3年百分位 当前数值在所选历史窗口内的相对位置。100% = 接近历史最高，0% = 接近历史最低，50% = 历史中位。窗口（近1年/近3年）可在右上角切换。 53.9%

市场表现 - 分派率/波动率

比较各大类资产分派率/波动率，收益率/波动率。识别高收益低波动的资产。

C-REITs 近 1 年波动率

15.3 %

较上一交易日 +4bps

分派率/波动率分布

睿知数计算

收益率/波动率分布

睿知数计算

市场表现 - 流动性

C-REITs 的成交量及走势。识别 C-REITs 整体流动性的变化。

C-REITs 日均成交额

5.29 亿元

较上一窗口 0.00%

成交量走势

睿知数计算

日均成交额

睿知数计算
单位：亿元

市场表现 - 相关性

比较 C-REITs 与各大类资产之间的收益相关性。识别 C-REITs 在组合配置中的分散化价值。

C-REITs与其他大类资产相关性

睿知数计算